econometria~twitter

what are you doing?
(one simple question)

prometi lá no twitter esses dias que publicaria por aqui um texto muito bonito que tinha em mãos. ei-lo:

"A regressão de uma série temporal que possui raiz unitária contra outra que também possui raiz unitária pode produzir uma regressão espúria. Como todas as variáveis do modelo trabalhando individualmente são I(1), ou seja, integradas de ordem 1 seá feito o teste de co-integração de Engle-Granger com os resíduos da regressão contendo as variáveis em nível para ver se em conjunto a equação é estacionária."

com o intuito de não perder leitores, parei por ali. esse parágrafo foi retirado de uma apostila de econometria, no sub-item onde, a priori, explica o teste de co-integração. aí complica a vida do brasileiro.

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a econometria como um todo não tem nada de simples. um curso de ciências econômicas pode ser divido em AE (antes de econometria) e DE (depois de econometria).

para quem não sabe, econometria é uma cadeira obrigatória do curso de economia e poderia ser definido como uma mistura de (~10%) estatística, (~10%) cálculo, (~10%) teoria econômica e (~82,7%) bruxaria, apesar de haver muitos professores por aí que facilitam abissalmente a vida dos alunos, o que, em um todo, isso é péssimo.

como estive fortemente embuido em freelancers econométricos semana passada juntamente com o Michel, quase todos meus pensamentos vinham acompanhados de insights econométricos. quase igual quando se entra no twitter, tudo que você faz, faz pensando em como você poderia "twittar" aquilo. fazendo uma junção dos dois então, temos um modelo econométrico do twitter, apenas para exemplificar.

FT = β₀ + β₁ Mkt + β₂ ET + β₃ Blog + β₄ TI_Guys + ε.

onde a variável explicada (FT) são meus followers no twitter, e as variáveis explicativas são (Mkt) marketeiros/publicitários/e afins, (ET) entusiastas de tecnologia, (Blog) Blogueiros, (TI_Guys) pessoas que trabalham com informática day-by-day, e (ε) Erro -- variáveis presentes mas que não ajudam a explicar o modelo, que no caso seriam os amigos, conhecidos e outros peers que não se enquadram em nenhuma das condições especificadas -- mais o intercepto (β₀).

ao rodar a regressão, teríamos o coeficiente que definiria o modelo. não, eu não vou fazer isso.

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falando em twitter, Lorenzo Frazzon agora também está por lá, meio que representando a XP Investor, mas está. a saber, Lorenzo é analista e corretor da XP Investimentos, e, além de colega amigo e parceria para nerds e não-nerds on beer, é o responsável por 2/3 dos escritores deste blog serem investidores na bolsa, bem como, de 'mercado financeiro' ser um dos assuntos por aqui tratados. então, de hoje em diante, qualquer informção sobre mercado financeiro, bolsas de valores e quetais é com o @LorenzoXP.

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ainda sobre twitter, alguém já reparou a diferença brutal entre FF e IE no twitter? segue aí um screenshot da página de design. (clique na imagem para ampliar)


e eu ainda não consigo acreditar como pessoas sobrevivem *apenas* com IE, né Michel? =/